Пересдача
28-го числа, 09:00 на кафедре.
Примерные вопросы
- Понятие случайного процесса
- Поиск связи между физическими процессами
- Среднее значение ансамбля
- Плотность вероятности
- Среднее квадратическое отклонение
- Коэффициент корреляции, ковариация
- Математическое ожидание случайного процесса
- Дисперсия случайного процесса
- Корреляция
- Стационарность случайного процесса
- Эргодичность случайного процесса
- Дифференцирование и интегрирование случайного процесса
- Спектральное представление случайного процесса
- Теорема Винера-Хинчина, равенство Парсеваля
- Стационарный белый шум
- Гауссов шум Пуссоновский шум
- Периодические функции, автокорреляция
- Свертка
- Марковский СП
- Цепи Маркова
- Непрерывный Марковский процесс
- Процесс с независимыми приращениями
- Виннеровский процесс
- Уравнения Колмогорова
Какое-то подобие лекций(моих) - инфа избыточна местами. Все вопросы покрывает
В билете будет 1-2 вопроса. Вопросы(билетные) строго по лекциям.
По поводу
корреляции и ковариации ссылка
+Бендат, Пирсол 80 стр 56 корреляция = lim {1/n Sum[(xi-m(yi-my)]} 3.2
стр. 57. ссылка на 3.2 и грится, что это ковариация
Марпл "Цифровой спектральный анализ и его приложения" отмечает (стр. отмечена как 14-я, но в djvu она 145), что в литературе они часто синонимичны,
но автокорреляция равна автоковариации только в случае центрованных СП (это у которых среднее значение = 0).
Материалы с пометкой "прошлый год" содержат
опечатки, как минимум, в "2)Поиск связи между двумя процессами"
(B= что-то делить на B, z_min=...внизу квадратов не хватает).
Еще где-то до 10-го pdf видел, но не помню, может и не видел.